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2014年12月30日[火]国内株式市場における超過共変動に関する実証研究

第57回 阪大金融保険セミナー 第57回 阪大金融保険セミナー - stockの休日:グリーンラベル を含むブックマーク

テーマ:国内株式市場における超過共変動に関する実証研究

http://www-csfi.sigmath.es.osaka-u.ac.jp/structure/activity/seminar.php?id=113

講師:山本 零 (三菱UFJトラスト投資工学研究所(MTEC))

日時:2015年2月9日(月)16:20-17:50

場所:大阪大学大学院基礎工学研究科(豊中キャンパス)I棟204号室

要旨:

超過共変動は「理論モデルで計測される共分散を超える過度な連動性」と定義される。共分散構造に関するアノマリーとして議論される。国内株式市場の超過共変動を理論モデルFama-Frenchを用いて計測し、時系列特性や発生要因の実証分析結果を説明する。また最小分散ポートフォリオへの適用方法を検討した結果について説明する。

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